Strategi Backtesting Strategi backtesting är ett viktigt verktyg för att se om din strategi fungerar eller inte. Backtesting mjukvaran simulerar din strategi för historiska data och ger en backtesting rapport, som gör det möjligt för dig att genomföra en korrekt trading system analys. 64-bitarsversionen låter dig ladda så mycket data som du behöver för även den mest exakta backtestingen. För teknisk information om den här funktionen, se på den relaterade Wiki-sidan. Noggrannhet är nyckeln MultiCharts är en lösning som skapats speciellt för strategiutveckling och backtesting. Vår filosofi är att strategisk backtesting ska vara lika realistisk som modern teknik tillåter. Multicharts 64-bit gör det möjligt att hantera en stor mängd Tick-by-Tick-data för exakt backtesting. Realistisk backtesting Även om ingen approximation kan vara 100 perfekt har vi gjort allt för att exakt återskapa tidigare marknadsvillkor och beställa utförande för strategihandel. Typiska backtestingmotorer har många antaganden och genvägar, vilket resulterar i orealistiska tester och otillförlitliga resultat. MultiCharts är en handelsplattform på institutionell nivå som minimerar antaganden och tar hänsyn till många faktorer. Avancerad tech Strategi backtesting behöver ofta mycket data, och programvara som kan hantera den. Multi-threading används när du bearbetar strategioptimering i MultiCharts. Det sprider flera uppgifter till olika kärnor, så att de slutar mycket snabbare. 64-bitars version av MultiCharts låter dig ladda jämna år och år med kryssdata för detaljerade prisrörelser. Lätt att läsa Du kan ändra hur dina signaler visas på ditt diagram bara några klick. Avsluta order kan kopplas med en synlig linje till all relaterad postorderlinjen blir grön om handeln var lönsam, röd om inte. Om du inte gillar dessa färger eller någon annan visuell aspekt kan du enkelt ändra den. Välj din valuta för backtesting Basvaluta gör det möjligt att beräkna vinst och förlust under strategin backtesting med en angiven valuta för Forex-par eller icke-amerikanska symboler. Om du backtestar din strategi på en symbol som är baserad i en annan valuta än ditt mäklare konto kanske du vill tillämpa en valutakonvertering. För att göra resultaten så nära perfektion som möjligt använder vi faktiska valutakurser för varje dag. All valutakonvertering sker bakom kulisserna för att göra din handel så enkel som möjligt. Vi använder våra servrar för att begära data i bakgrunden och utföra nödvändiga beräkningar. Alla väsentliga faktorer som ingår i vår Backtesting-programvara tar upp följande väsentliga faktorer: likviditet, prisförändringar i kryssrutor, köpkursdifferenser, provision, glidning, startkapital, räntesats och handelsstorlek. Med hänsyn till likviditet När MultiCharts-motorn återprövar en strategi erkänner den att inte alla gränsvärden kommer att fyllas på grund av brist på likviditet. Därför har du möjlighet att fylla beställningar när ett prismål träffas eller när det överskrids med ett visst antal poäng (pips). Mer information finns på vår Wiki-sida. Fråga, bud och handelspriser Backtesting tar hänsyn till att reellt köp sker vid askpriser, reallförsäljning till budpriser. Detta gör vår backtesting-simulering så realistisk som möjligt. Precis strategi Backtesting kan ge användaren en mer realistisk emulering. För att backtest högfrekventa strategier som statistisk arbitrage kan användaren behöva ta hänsyn till de historiska bidragen data utöver de historiska handelsdata. Tick-by-tick simulering Bar Magnifier är viktigt för att öka precisionen vid backtesting. MultiCharts kan konstruera större staplar av mindre komponenter andra och minuters staplar ur fästingar, timmars - och dagstänger ur minuter. Du kan återskapa exakta prisrörelser inom varje stapel genom att använda Bar Magnifier. Bar Magnifier kan till exempel osynligt ladda minuter som utgör timmen, och strategin kommer att testas om en minut för minut. Läs mer tekniska detaljer här. Strategier för omedelbar övning MultiCharts backtesting-motorn emulerar även marknads-, stopp-, gräns-, stoppgränser och en-annulleringar-andra (OCO) - ordningar. Resultatmål, stop-loss och efterföljande stopp är också standardbacktesting-funktioner. Dessutom kommer MultiCharts med mer än 80 EasyLanguage-strategier, så att du kan öva backtesting. Backtesting 103 Automated Strategy Optimization Automatiserad backtesting är ganska effektiv, men tar tid att testa flera inställningar. Trading Station Desktoprsquos optimeringsverktyg möjliggör flera backtests samtidigt. Detta sparar tid och hjälper oss att hitta strategier som historiskt har fungerat bättre. Under den senaste veckan har vi diskuterat hur man manuellt backtestar strategier med gratis historisk data. och då förklarade vi hur man automatiserar ba c ktesting-processen för att spara tid. Todayrsquos artikel tar backtesting ett steg längre när vi förklarar fördelarna med automatiserad strategi optimering. Automatiserad Backtesting Svaghet För de som läser de två föregående artiklarna i denna serie kan du vara förvirrad på hur automatiserad backtesting kan förbättras. När allt kommer omkring tar det bara några ögonblick att springa igenom 1000rsquos av ljus värda data och se vad resultaten av strategin är. Men vi vill normalt försöka förbättra vår strategi och förfina den, och det kan ta en överraskande tid. Varje mindre tweak vi gör till våra strategyrsquos-inställningar kräver att en annan körs igenom backtesteren och en annan sida med resultat vi behöver spela in och jämföra. Hela processen blir snabbt tråkig och är inte lika effektiv som den först uppträdde. Learn Forex: Backtesting Strategies, Quick But Tedious Så hur kan vi påskynda processen för att testa flera iterationer av vår strategi Kolla in Trading Station Desktoprsquos Strategy Optimizer. Optimera strategier automatiskt Trading Station Strategy Optimizer är utformad för att vi ska ta en strategi, konfigurera flera variabler för strategyrsquos-komponenterna och sedan köra ett test på de valda prisuppgifterna. Alla resultat för varje kombination av inställningar visas på en enda sida för att göra jämförelser enkla. Bäst av allt, det sparar oss också mycket tid. Så hur startar vi strategioptimeraren och sätter upp allt Vi vill först klicka på strategioptimeringsknappen längst upp till höger i Handelsstation-fönstret. Vi kan då välja vår strategi. I det här exemplet använder jag samma MACD med Trend Filter-strategi som vi använde i Backtesting 102. Lär Forex: FX-kodbas: Anpassade strategier När vi går igenom de olika alternativen märker vi att det ställer samma frågor som strategin Backtester gör (lärt sig i Backtesting 102). Men när vi kommer till fönstret Strategi Parametrar är detta fönster den största skillnaden. I stället för att ställa in de rörliga genomsnittsperioderna och stoppa och begränsa pipparna, kan vi nu välja ett intervall för varje parameter. Så istället för att bara prova en kort MA på 100 och en Long MA på 200 kan vi välja en kort MA mellan 50 och 150 och en Long MA mellan 200 och 300. LdquoSteprdquo tillåter oss att välja vilket steg vi vill testa mellan min. och max. värden. Jag ställer steget till 50 för de rörliga genomsnittsvärdena i bilden nedan så att de korta testade MAsna kommer att vara 50, 100 och 150, och de testade långa MAsna kommer att vara 200, 250 och 300. Lär Forex: Strategi Optimizerrsquos Parametrar Sidan Stopp och gräns är inställda för att ligga i intervallet Gränser mellan 40 och 80 vid ett 10 pip-steg (40, 50, 60, 70 och 80) och stoppar mellan 20 och 60 vid ett 10 pip-steg (20, 30, 40 , 50 och 60). Så strategin optimeraren kommer att testa denna MACD med Trend Filter strategi med alla kombinationer av Short MAs (50, 100, 150), Long MAs (200, 250, 300), gränser (40, 50, 60, 70, 80) och Stoppar (20, 30, 40, 50, 60). Detta kommer ut till 225 olika kombinationer av samma strategi som kommer att testas igen. När vi klickar på Start börjar optimeringsverktyget att testa alla dessa olika inställningar och kan berätta vilka inställningar som har bäst resultat. Det kan ta flera minuter upp till flera timmar beroende på hur många kombinationer vi har valt och hur snabbt vår datorrsquos processor är. Lär Forex: Fönstret Strategi Optimizer Resultat Det finns två sätt att de resulterande data visas när optimeringsprogrammet är klar. Nedre delen är ett traditionellt Excel-stilkalkylblad med rader och kolumner, och i topp är en visuell bildskärm eller ldquoheat maprdquo av de olika inställningarna med lönsamma inställningar i gröna och olönsamma inställningar i rött. Vi kan se att de bästa inställningarna för den här strategin för de valda data var en kort MA på 150, en Long MA på 300, en gräns inställd på 80 pips och en Stop inställd till 30 pips. Dessa inställningar gav en vinst på 89,55 eller 895,5 pips (eftersom strategin handlade med 1 mikrolot eller 0,10pip). Trading Stationrsquos Automated Optimization-programvara är ett kraftfullt verktyg som är helt gratis att använda, men den information som den ger oss är ovärderlig. Det kan snabbt berätta för oss de bästa inställningarna som har utarbetat historiskt för att hjälpa oss att styra oss mot en strategi som visar löftet för framtiden. Det är definitivt värt att lära sig att ta din automatiska handel till nästa nivå. Kom ihåg att du kan registrera dig för ett Handels Station-demokonto gratis och ha tillgång till den här inbyggda programvaran. --- Skrivet av Rob Pasche Någonsin ville ha en plattform som automatiskt kommer att placera affärer på ditt konto 24 timmar om dygnet. Kolla in FXCMs spegelhandlareplattform. DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna. Pioneering in Tomorrows Trading Hur fungerar det Bygg Algoritmer i en Browser IDE, Använda Mall Strategier och Free Data Design och testa din strategi på vår fria data och när du är redo att använda det till din mäklare. Kod i flera programmeringsspråk och utnyttja vårt kluster av hundratals servrar för att köra din backtest för att analysera din strategi i Equities, FX, CFD, Options eller Futures Markets. QuantConnect är nästa revolution i kvanthandel, som kombinerar cloud computing och öppen dataåtkomst. Oöverträffad hastighet Använd vår servergård för institutionella hastigheter från din stationära dator. Du kan iterera på dina idéer snabbare än du någonsin gjort tidigare. Massive Data Library Vi tillhandahåller ett massivt gratis 400TB-fältupplösningsdatabibliotek som täcker amerikanska aktier, alternativ, futures, grundval, CFD och Forex sedan 1998. Utförande av världsklass Våra live trading algoritmer är samlokaliserade bredvid marknadsservrarna i Equinix (NY7) för resilenta, säkra och lättare snabb utförande till marknaderna. Har några bra idéer Låt oss testa det Starta din algoritm Professional Quality, Open Data Library Design-strategier med vårt noggrant kurerade databibliotek, som spänner över globala marknader, från fästning till daglig upplösning. Uppgifterna uppdateras nästan dagligen, så att du kan backtest på den allra senaste informationen, och överlevnadsförbudet är gratis. Vi erbjuder aktiemarknadsdata som går tillbaka till januari 1998 för varje symbol som handlas, totalt över 29 000 aktier. Priset tillhandahålls av QuantQuote. Dessutom har vi Morning Star Fundamental data för de mest populära 8000 symbolerna för 900 indikatorer sedan 1998. FOREX amp CFD Vi erbjuder 100 valutapar och 70 CFD-kontrakt som täcker alla stora ekonomier från FXCM och OANDA. Uppgifterna finns i kryssupplösning, startar april 2007 och uppdateras dagligen. Vi erbjuder futures tick handel och citat data från januari 2009 till nuvarande, för varje kontrakt som handlas i CME, COMEX och GLOBEX. Uppgifterna uppdateras varje vecka och tillhandahålls av AlgoSeek. Vi erbjuder alternativtrafik och citat till en minutlösning, för alla alternativ som handlas på ORPA sedan 2007 och omfattar miljoner kontrakt. Uppgifterna uppdateras inom 48 timmar och tillhandahålls av AlgoSeek. Team Collaboration Hitta nya vänner i samhället och samarbeta med vår teamkodningsfunktion Dela projekt och se deras kod direkt när de skriver. Du kan även ge direkt tillgång och styra livealgoritmen tillsammans. Använd vår interna snabbmeddelanden för att hitta potentiella lagmedlemmar att ansluta sig. Säker immateriell äganderätt Vårt fokus är att ge dig den bästa möjliga algoritmiska handelsplattformen och skydda din värdefulla immateriella äganderätt. Vi kommer alltid att vara en infrastruktur och teknikleverantör först. När du är redo för live trading hjälper du gärna att genomföra genom din mäklare. Genomföra genom ledande mäklare Vi har integrerats med världsledande mäklarfirmor för att ge bästa möjliga utförande och lägsta avgifter till samhället. Händelsesdrivna strategier Att utforma en algoritm kunde inte vara enklare. Det finns bara två nödvändiga funktioner och vi tar hand om allt annat Du initierar bara () din strategi och hanterar de datahändelser du begärde. Du kan skapa nya indikatorer, klasser, mappar och filer med en webbaserad komplett C-kompilator och automatiskt slutförd. Vi är engagerade i att ge dig bästa möjliga algoritmdesignerfarenhet. Utnyttja din potentiella opt i användare kan ha sina strategier som presenteras för hedgefund kunder i en transparent professionell strategi dashboard. Strategierna valideras av QuantConnects backtesting och live trading, vilket ger dig en neutral tredjepartsrecension av kod. Intresserade hedgefonder kan kontakta dig direkt via QuantConnect för att erbjuda dig anställning eller finansiering för din strategi. Delta i vår gemenskap Vi har ett av världens största kvantitativa handelsgrupper, byggande, dela och diskutera strategier genom vårt samhälle. Konvertera med några av de ljusaste sinnena i världen när vi utforskar nya världar av vetenskap, matematik och ekonomi.
No comments:
Post a Comment